# Взвешенная по объёму скользящая средняя (VWMA)

> VWMA — скользящая средняя, взвешенная по объёму свечей. Цены с высоким торговым объёмом влияют на значение индикатора сильнее, что делает сигналы более «честными» с точки зрения рыночной активности.

**Взвешенная по объёму скользящая средняя (Volume Weighted Moving Average, VWMA)** — это скользящая средняя, в которой каждая цена закрытия взвешивается по объёму торгов своей свечи. Благодаря этому периоды с высокой активностью рынка вносят бо́льший вклад в значение индикатора, чем «тихие» свечи с малым объёмом.

## Определение тренда с помощью VWMA

Индикатор VWMA используется аналогично другим скользящим средним — через сравнение с текущей ценой закрытия:

- **Цена выше линии VWMA** → сигнал на покупку (лонг).
- **Цена ниже линии VWMA** → сигнал на продажу (шорт).

🔵 За счёт объёмного взвешивания VWMA точнее отражает реальный рыночный консенсус: движения цены, подкреплённые высоким торговым интересом, сильнее смещают линию, а «пустые» движения на низком объёме практически не влияют на её положение.

## Пересечение VWMA с ценой

Когда текущая цена пересекает линию VWMA, это может сигнализировать о смене локального тренда:

- **Пересечение сверху вниз** → сигнал для открытия сделки в шорт.
- **Пересечение снизу вверх** → сигнал для открытия сделки в лонг.

Особая ценность VWMA — в качестве пересечений: если пробой сопровождается высоким объёмом, это событие одновременно смещает саму линию и подтверждает силу движения.

## Формула расчёта

VWMA рассчитывается как взвешенное среднее цен закрытия последних `Length` свечей, где весами служат объёмы торгов:

> **VWMA = Σ(Close[i] × Volume[i]) / Σ(Volume[i])**

Где `Close[i]` — цена закрытия i-й свечи, `Volume[i]` — объём торгов i-й свечи, сумма берётся по последним `Length` свечам.

:::note[Примечание]
В отличие от EMA и SMMA, VWMA не использует рекуррентную формулу — каждое значение рассчитывается заново по окну `Length` свечей. Единственный параметр индикатора — период `Length`.
:::

## Таймфреймы и практическое применение

- На **ликвидных парах** с высоким объёмом торгов VWMA даёт наиболее достоверные сигналы — объёмные данные там надёжны.
- На **малоликвидных парах** или нестандартных таймфреймах качество объёмных данных может быть низким, что снижает точность индикатора.

👉 VWMA наиболее эффективна в связке с моментум-индикаторами (RSI, MACD) или индикаторами волатильности (ATR). Используйте её как фильтр, подтверждающий качество сигнала, а не как самостоятельный источник точек входа.

## Применение в ботах Veles (Гибкие индикаторы)

Доступные настройки:

- **Период** — количество свечей для расчёта. Диапазон: 2–500, стандартное значение — 20.
- **Интервал** — таймфрейм свечей.
- **Метод** — тип расчёта. По закрытию бара (только на выбранном интервале), либо по минуте (раз в минуту для любого интервала).
- **Сдвиг** — смещение запрашиваемого значения индикатора на заданное количество свечей назад.

## Ограничения

- VWMA — это **индикатор тренда**: он показывает направление движения с учётом активности участников, но не предсказывает развороты.
- Индикатор **зависит от качества объёмных данных**: на парах с манипулятивным или нерепрезентативным объёмом сигналы могут быть ненадёжными.
- Для повышения точности рекомендуется использовать VWMA **в сочетании с другими индикаторами** (RSI, ATR, EMA) и уровнями поддержки/сопротивления.
- В ботах Veles VWMA можно использовать как фильтр на вход или выход из сделки, комбинируя её с любыми другими условиями.

## Итог

VWMA — трендовый фильтр, учитывающий реальную активность рынка при расчёте скользящей средней. В ботах Veles она позволяет отсеивать входы на малообъёмных движениях и строить стратегии, опирающиеся на подтверждённый участниками рынка тренд. Наиболее эффективна на ликвидных парах в сочетании с моментум-индикаторами, такими как RSI или MACD.