# Взвешенная скользящая средняя (WMA)

> WMA — скользящая средняя с линейными весами: более поздние свечи вносят бо́льший вклад в значение индикатора. Узнайте, как работает WMA, чем она отличается от EMA и SMMA, и как применять её в ботах Veles.

**Взвешенная скользящая средняя (Weighted Moving Average, WMA)** — это скользящая средняя с линейными весами, в которой каждая последующая свеча имеет бо́льший вес, чем предыдущая. В отличие от EMA или SMMA, WMA явно задаёт приоритет свежих данных через фиксированную линейную шкалу весов.

## Определение тренда с помощью WMA

Индикатор WMA используется аналогично другим скользящим средним — через сравнение с текущей ценой закрытия:

- **Цена выше линии WMA** → сигнал на покупку (лонг).
- **Цена ниже линии WMA** → сигнал на продажу (шорт).

🔵 Благодаря линейным весам WMA быстрее реагирует на изменения цены, чем SMMA или SMA, но медленнее, чем EMA с коротким периодом. Это делает её хорошим балансом между отзывчивостью и устойчивостью к шуму.

## Пересечение WMA с ценой

Когда текущая цена пересекает линию WMA, это может сигнализировать о смене локального тренда:

- **Пересечение сверху вниз** → сигнал для открытия сделки в шорт.
- **Пересечение снизу вверх** → сигнал для открытия сделки в лонг.

За счёт того, что WMA отдаёт наибольший приоритет последним свечам, пересечения происходят раньше, чем у SMMA, — что снижает запаздывание сигнала на трендовых движениях.

## Формула расчёта

WMA рассчитывается как взвешенная сумма цен закрытия последних `Length` свечей, где вес каждой свечи линейно возрастает от 1 (самая старая) до `Length` (самая новая):

> **WMA = Σ(Close[i] × i) / Length × (Length + 1) / 2**

Где `i` — порядковый номер свечи от 1 (самая старая в окне) до `Length` (текущая), а `Length × (Length + 1) / 2` — сумма всех весов.

:::note[Примечание]
WMA пересчитывается заново для каждой свечи по фиксированному окну `Length` — без рекуррентной формулы, как в EMA или SMMA. Единственный параметр индикатора — период `Length`.
:::

## Таймфреймы и практическое применение

- На **коротких таймфреймах** (1m–15m) WMA даёт более отзывчивые сигналы, чем SMMA, что удобно для скальпинговых стратегий.
- На **старших таймфреймах** (4h, 1d) линейные веса обеспечивают надёжное отслеживание тренда с меньшим запаздыванием, чем у SMA.

👉 WMA наиболее эффективна на трендовых рынках. В боковом движении (флэте) линейное взвешивание не помогает — индикатор по-прежнему будет генерировать ложные сигналы. Проверяйте стратегию через бэктест.

## Применение в ботах Veles (Гибкие индикаторы)

Доступные настройки:

- **Период** — количество свечей для расчёта. Диапазон: 2–500, стандартное значение — 9.
- **Интервал** — таймфрейм свечей.
- **Метод** — тип расчёта. По закрытию бара (только на выбранном интервале), либо по минуте (раз в минуту для любого интервала).
- **Сдвиг** — смещение запрашиваемого значения индикатора на заданное количество свечей назад.

## Ограничения

- WMA — это **индикатор тренда**: он показывает общее направление движения цены, а не точки разворота.
- Из-за линейного взвешивания WMA **более чувствительна к резким ценовым выбросам**, чем SMMA — одна аномальная свеча с высоким весом может заметно сместить линию.
- Для повышения точности рекомендуется использовать WMA **в сочетании с другими индикаторами** (RSI, ATR, MACD) и уровнями поддержки/сопротивления.
- В ботах Veles WMA можно использовать как фильтр на вход или выход из сделки, комбинируя её с любыми другими условиями.

## Итог

WMA — трендовый фильтр с линейными весами, обеспечивающий более быстрый отклик на ценовые изменения по сравнению с SMA и SMMA. В ботах Veles она позволяет строить стратегии, ориентированные на актуальные ценовые движения, с меньшим запаздыванием. Наиболее эффективна на трендовых рынках в сочетании с моментум-индикаторами, такими как RSI или MACD.