Бот Veles относится к категории DCA-ботов.
DCA, Dollar Cost Averaging — это «Усреднение долларовой стоимости». То есть принцип, когда вы торгуете некоторый актив (монету, или акцию, или дериватив) не за одно действие, а делите общий планируемый объём покупки (или продажи) на равные или неравные части. Благодаря этому средняя цена приобретённого (или проданного) актива получается более выгодной.
Для сделки в лонг это выглядит как «цена падает, позиция в минусе — а мы докупаем ещё», так как ждём разворота наверх (чтобы исполнить ордер «тейк-профит» — с прибылью продать всё купленное). Для усреднения цены на её понижении все наши распоряжения на закупку (то есть ордера) размещаются на бирже «ступеньками», то есть сеткой. Все сеточные ордера бота мы также называем ордерами на усреднение — ведь именно усреднение и происходит, когда они исполняются.
Депозит, выделенный боту для торговли, умножается на плечо (если оно установлено), и эта полученная сумма распределяется на все сеточные ордера.
Допустим, в вашем боте сетку усредняющих ордеров образуют 5 ордеров на закупку, расставленные на 20% хода цены монеты в сторону уменьшения. То, сколько ордеров из сетки будут исполнены (один, два или все пять) — зависит от рынка. Чем сильнее вниз проседает цена монеты — тем больше ордеров она захватит.
Хорошо спланированная сетка будет у вас исполняться целиком только в пролив (в момент резкого падения рынка). Значит, весь депозит не будет задействован в большинстве случаев.
Недостаточно безопасная сетка (короткая) будет часто исполняться целиком, а бот будет регулярно уходить в инвест (состояние, когда сделка бота в длительном минусе) — откуда может и не вернуться (или будет возвращаться недопустимо долго, неделями и месяцами).
Через карточку активной сделки всегда можно добавлять в позицию дополнительные усредняющие ордера, сверх тех, что уже в сетке. Это позволяет иногда корректировать ситуацию, выходить из инвеста, но требует значительного запаса свободных средств.
В то же время нашего бота можно запрограммировать и на «обычную» торговлю одним ордером, если есть такое желание (режим торговли «Свой»). Такая торговля как раз предполагает, например, открытие лонг-позиции на ожидании повышения цены (+ стоп-лосс, который ограничивает убыток, если цена ушла не туда).
Как рассчитывается средняя цена?
Рассмотрим на примере котировки SOLUSDT (торговая пара Solana за USDT).
Пользователь настраивает бота в лонг с сеткой перекрытия в 10%, из 3 ордеров, примерно равных по объёму. Используем для этого режим торговли «Свой».
При текущей цене в 143,15 USDT за SOL получаем:
— Первый ордер откроется по цене 143,15 объемом в 1,1 SOL (верхняя зелёная пунктирная линия)
— Второй ордер откроется по цене 135,99 на объём 1,2 SOL (средняя зелёная пунктирная линия)
— Третий ордер откроется по цене 128,83 объемом в 1,2 SOL (нижняя зелёная пунктирная линия)
После исполнения всех ордеров в сетке средняя цена позиции (голубая пунктирная линия) с объемом 3,5 SOL в этой сделке составит 135,57 USDT за 1 SOL.
Теперь изменим нашего бота — добавим в сетку Мартингейл 20%. Используем режим торговли «Простой», сетка будет рассчитана автоматически.
Наши ордера станут такими (от текущей цены в 143,09):
— Первый ордер откроется по цене 143,09 объемом в 0,9 SOL
— Второй ордер откроется по цене 135,93 на объём 1,2 SOL
— Третий ордер откроется по цене 128,78 объемом в 1,5 SOL
И из-за того, что каждый следующий ордер больше предыдущего (на 20%), после исполнения всей закупочной сетки у нас получится позиция объёмом 3,6 SOL со средней ценой 134,74 USDT. То есть монеты получилось больше, а средняя цена её покупки — ниже. И точка, где можем с прибылью продать эту монету, будет тоже ниже.
Усреднение с Мартингейлом и Логарифмом
Мартингейл – увеличивает объем каждого последующего ордера в сетке. При этом первые ордера выходят мельче, так как общий суммарный объём сделки у нас не должен превышать установленный боту депозит.
С этим инструментом сделки исполняются быстрее, поскольку для выхода в прибыль нужен меньший отскок цены. Но, если сделка не собирает все ордера в сетке, она приносит несколько меньшую прибыль — так как в ней участвует только часть депозита.
Логарифмическое распределение – параметр, управляющий отступами ордеров в автоматической сетке. При значении «>1» в начале сетки ордера размещаются плотнее, и с каждым исполненным ордером расстояние между ними увеличивается всё сильнее. Из-за того, что количество ордеров в начале сетки больше, позицию удаётся набрать полнее. При значении «<1» ордера сдвигаются к концу перекрытия, то есть картина зеркальная — чем дальше от входа, тем плотнее стоят ордера.
Ручное усреднение позиции – позволяет гибко управлять вашими сделками, если сетка вдруг оказалась неподходяще настроенной. В сделку в этом случае можно добавить любое количество ручных ордеров.
Вы можете использовать эту функцию, когда сетка торговли закончилась, или расстояние между ордерами слишком большое — и цена долго не достигает ни сеточного ордера, ни тейк-профита, и возникает необходимость добавить объем в сделку ещё до исполнения сетки.
