Как сократить риски торговли на фьючерсах

Правильный выбор суммы депозита, выделяемого боту, — ключевой фактор. Частая ошибка новичков — завышенный депозит, что при неблагоприятном движении быстро приводит к ликвидации позиции.

Рекомендации зависят от типа маржи и наличия стоп-лосса.

Изолированная маржа и кросс-маржа со стоп-лоссом

Риск ликвидации или убыток по стоп-лоссу не должен превышать 1% от баланса торгового счёта.
Сумму потерь рассчитывайте заранее (через «Предпросмотр» в боте или бэктест).

Кросс-маржа без стоп-лосса

Сделайте бэктест на максимально длинном периоде (лучше год) с включением сильных проливов. Определите МПУ (максимальный плавающий убыток).
Если МПУ меньше депозита — держите на счёте Депозит × 2. Если МПУ больше депозита — держите МПУ × 2.
Для нескольких ботов сумма всех МПУ должна быть не более половины баланса.

Общие рекомендации

Подбирайте депозит и плечо так, чтобы МПУ был меньше депозита.
Делите ботов по субаккаунтам (5–10 на аккаунт).
Регулярно выводите прибыль на отдельные счета.
Освобождённые средства можно выдавать новым ботам или использовать в других целях.

Как снизить МПУ

Уменьшите плечо.
Увеличьте «% перекрытия» и «% мартингейла».
Снизьте параметр «Логарифмическое распределение».
Используйте усреднение по сигналам индикаторов.
Добавьте фильтры входа по старшим таймфреймам.
Ограничьте вход после резкого роста или падения.

Выбор торговой пары

Предпочтительны BTC, ETH или монеты из топ-20 CoinMarketCap.
Изучайте поведение пары в периоды проливов.
Не ставьте слишком малое «Перекрытие изменения цены».

Фильтры точки входа

Фильтры не гарантируют защиту от пролива, но помогут не входить в лонг на локальном максимуме или в шорт на минимуме.

Примеры стратегий и рисков

Высокорисковая, короткая сетка (до 10% перекрытия) — выделяйте минимум средств, будьте готовы к долгим инвестам, используйте защиту от входа после резкого движения.

Высокорисковая без поддерживающей маржи — отдельный субаккаунт, регулярный вывод прибыли.

С высоким % мартингейла и широкой сеткой — скромная прибыль в спокойном рынке, устойчивость к проливам.

С редкими входами — бот долго ждёт сигнал, можно запустить много стратегий на разные монеты.

Без фильтров — требуется высокий мартингейл, широкая сетка и крупный депозит.

Заключение

Не рискуйте наугад. Сначала инвестируйте время в тестирование и настройку, затем — деньги. Рынок всегда даст возможность заработать, если вы подходите к нему подготовленно.