Бэктесты

Бэктест — это симуляция торговли бота на исторических данных (1-минутные свечи с бирж). Вы настраиваете бота → запускаете тест → смотрите, как стратегия переживала бы просадки, где случались стоп-лоссы и какой Net-результат могла бы дать.

Бэктест обязателен для любых стратегий: купленных, подарочных, с витрины учебных ботов и собственных. Для запуска бэктеста требуется подключение к бирже (действующая API-привязка в кабинете), но не требуется реальный депозит (для симуляции можно указать любую сумму).

Быстрый чек-лист перед стартом

1. Сформулируйте гипотезу (что хотите проверить).
2. Проверьте настройки бота (отступ/подтяжка/SL/TP/фильтры).
3. Убедитесь, что все фильтры — «На закрытии бара».
4. Задайте правильные биржевые комиссии.
5. Выберите период, где были проливы, чтобы увидеть реальную стойкость.

Лимиты и подписки

• Бесплатно: 10 бэктестов в 24 часа (счётчик стартует в момент первого запуска), период до 3 месяцев, готовый тест хранится 1 неделю.
• Очередь и частота: между повторами — ≥1 мин; в очереди не более 5 тестов со статусами «В работе»/«Ожидает».
• «Бэктесты ПРО»: период с момента листинга (зависит от биржи), без лимита тестов в сутки, интервал между стартами ≥30 сек, очередь до 5, готовый тест хранится 3 месяца.
• Подписчики «Про» получают доступ к еженедельной подборке удачных публичных тестов.

Все ваши тесты, счётчики, оплата подписки — в разделе “Бэктесты”.

Требования к стратегии перед тестом

Чтобы тест прошёл корректно:

• В боте есть фильтры на старт (кроме TradingView — такие тесты не запускаются).
• Метод расчёта во всех фильтрах — «На закрытии бара» (режим «Раз в минуту» не поддерживается в бэктесте).
• Трейлинг-стоп не используется (по минутным свечам нельзя восстановить внутрисвечную траекторию).

Если хотите протестировать «бот без фильтров» — временно поставьте на старт «Цена > 0», это примерно то же самое.

Ограничения модели (обязательно к учёту)

1. Цена исполнения в тесте:

   • вход (рыночный) — по цене открытия свечи, следующей за сигнальной,
   • усреднение/выход — по цене открытия свечи, следующей за сигнальной.

   В реальной торговле исполнение будет между ценой открытия/закрытия — поэтому результаты отличаются.

2. Фитили минутных свечей по умолчанию не учитываются. В реальности на тенях происходят усреднения/SL/TP/ликвидации. В тесте длинные тени не «цепляют» ордера → стоп-лоссов на практике бывает больше. Включайте опцию “Учитывать тени свечей”, если используете фиксированные стоп-лоссы.

3. Смотрите не только цифры, но и график сделок: так понятнее механика стратегии и причины просадок.

4. Подтяжка в бэктесте считается по цене закрытия свечи (в реальной торговле — по тикам).

5. В самых первых сделках на периоде тестирования могут быть погрешности во входе — поскольку для вычисления индикаторов нет достаточного количества предшествующих свечей (например, нужно 200).

Рекомендации по старту

1. Каждый раз проверяйте дату начала/конца периода.
2. Указывайте реальные комиссии биржи (ставки).
3. На окне старта теста посмотрите фитили (p0.99) и настройте SL: рекомендуемый SL ≈ 2 × соответствующий фитиль.
4. Давайте тестам говорящие названия (например: BTC 1ord SL_6% DCA_30/60 BB_15).

---

Как запустить бэктест

Запуск — из редактора бота («Тестировать») или с карточки бота.

Откроется окно с параметрами:

1. Название теста — желательно уникальное и понятное (переименовать нельзя).
2. Период — до 3 мес (Free) / до 12 мес (Pro).
3. Свечи — сколько свечей доступно, сколько попадёт в тест, длины фитилей (важно для SL).

   Если у вас SL, для Long берите как минимум 2 × фитиль вниз (подробнее — в статье про стоп-лосс). Лучше, если SL за самым длинным фитилём в периоде.

4. Комиссия — выберите фактические ставки вашей биржи.
5. Публичный тест — попадёт в общую базу (может войти в рассылку/витрину). В Pro можно отключить.
6. «Учитывать тени свечей (пессимистично)» — включает консервативный сценарий:
   • учитываются лимитные сеточные ордера,
   • лимитные TP,
   • простой SL (не по индикатору). Если на одной минуте пересекаются TP и SL, зачтётся SL.

Проверьте сводку параметров и нажмите «Подтвердить»:

Примечание

Если бэктест не запускается с ошибкой “Объём ордера не соответствует требованиям по паре”, значит, на периоде тестирования встречалась такая цена на актив, при которой бот не мог бы работать из-за требования биржи на минимальный ордер.
Для запуска бэктеста нужно повышать депозит в боте.

Как читать результаты

После завершения вы увидите экран с графиком и вкладками.

Сразу переключите график на минимальный таймфрейм, который использовали во входных фильтрах (здесь — 5 минут).

Вверху есть «Поделиться» — получите ссылку на тест (прикладывайте её в вопросы в поддержку). Например: https://veles.finance/share/ybUIi.

Важно: значение Gross-прибыли — промежуточное; ориентируемся на Net. Подробнее о показателях — в разделе Статистика.

Под графиком — вкладки:

Вкладка «Результат»

• Net (монета/USDT) — главная метрика теста: результат с учётом торговых комиссий, но без учёта фандинга.
• Gross (монета/USDT) — результат без комиссий (и торговых, и funding). Суммируются все сделки (TP и SL).
• Комиссия — сумма торговых комиссий за весь период (ставки).
• Эффективность в день — Net за период / суммарное время в сделках. Удобно для стратегий с редкими входами.
• МПП (макс. плавающая прибыль) — пик положительного PnL по сделке (или за весь тест).
• МПУ (макс. плавающий убыток) — процент просадки от средней цены позиции и его абсолют (USDT) — ключевой риск-показатель. Учтите: в тесте не считается тень минутной свечи → на реальном рынке просадка по фитилю бывает глубже.

Если в стратегии есть SL и он сработал в тесте, МПУ фиксируется по минуте SL. Высокий МПУ говорит о том, что стратегия попадала в пролив — это нормально, важно учесть в марже.

Как оценить риск ликвидации (упрощённо):

• Кросс-маржа: ликвидация ≈ когда МПУ ≥ баланс счёта.
• Изолированная маржа, 1 ордер: ликвидация ≈ когда МПУ ≥ депозит (на практике раньше, ~75% просадки).
• Изолированная маржа, сетка: ликвидация наступает, когда МПУ ≥ Начальная маржа позиции. Начальная маржа изменяется с каждым ордером. Важно подобрать сетку, чтобы Начальной маржи всегда хватало для просадки до исполнения очередного ордера (не используйте высокие плечи).

Как рассчитать маржу точнее (рекомендуем):

1. Возьмите %МПУ из теста и максимальный фитиль % (вниз для Long / вверх для Short).
2. Сложите: %МПУ + %макс. фитиль.
3. Умножьте на объём позиции (депозит × плечо).
4. Для поддержки позиции на счёте мы рекомендуем держать либо 2×МПУ, либо 2×Депозит — выбираем то, что больше.

Пример расчёта

• %МПУ: 17,7%
• Макс. фитиль: 2,37%
• Макс. просадка: 20,07%
• Депозит: 100 USDT
• Объём позиции: 100 USDT × 3 = 300 USDT
• Просадка в USDT: 300 × 20,07% = 60,21 USDT
• Депозит больше просадки
• Рекомендуемая сумма на балансе: 100 × 2 = 200 USDT

Важно

Бэктест не пишет «Ликвидация произошла». Оценивайте вероятность самостоятельно по формуле выше.

Блок «Сделки» во вкладке «Результат» — сводка по исходам:

• TP, SL, случаи подтяжки (отменённые сделки). Подробнее про подтяжку — в статье про режим торговли.

Часто «Всего» сделок на 1 меньше суммы TP/SL — последняя сделка не завершена в пределах периода.

Максимальное время в сделке — ищите долгие инвесты. Перейдите на «Сделки» и отсортируйте по длительности.

Вкладка «Графики»

• Винрейт, распределение исходов, кумулятивная прибыль по времени.
• Позволяет быстро увидеть, когда стратегия зарабатывает и где теряет.

Вкладка «Сделки»

Здесь детальный разбор каждой симулированной сделки. Таблица широкая — пролистывайте вправо. Типичные колонки: Начало/Конец, Длительность, Результат, PnL, Комиссия, МПУ/МПП, Ордеров исполнено/отменено и др.

Проверьте сперва это

Отсортируйте по дате (свежие сверху). Посмотрите верхнюю сделку: есть ли результат? Если прочерк — это активный инвест. Откройте ордера («+») или нажмите иконку диаграммы, чтобы перейти к сделке на графике.

Например:

• Зелёные стрелки — исполненные усреднения.
• Пунктир — средняя цена позиции. Чтобы закрыться в плюс, цена должна быть выше средней — здесь сделка в инвесте.

Можно показать все сделки текущей страницы (до 100 шт.) — нажмите «Показать все». Удобно смотреть в полноэкранном (кнопка «уголки» или Shift+F).

Листайте график влево (прошлые сделки).

Важно про отображение индикаторов

Чтобы графики индикаторов совпадали с метками входов:

• прокрутите график к началу теста и ещё ~250 свечей в прошлое,
• убедитесь, что истории достаточно для расчёта индикатора (часто нужно ≥300 свечей выбранного ТФ).

Вкладка «Настройки»

Показывает все параметры протестированной конфигурации и точные даты теста.

Кнопка «РЕДАКТИРОВАТЬ БОТА» — переносит настройки в редактор: можно продолжить тюнинг, снова протестировать или сохранить бота и запускать на бирже.

Частые вопросы и что с ними делать

1. Не видны сделки за весь период

• Монета была залистена недавно — данных на ранний период нет.
• Выбранная биржа подключена у нас позднее — может не хватать 1-минуток. Попробуйте другую биржу в тестах, а торговать — на нужной.

2. Бот вошёл не по индикаторам

• Проверьте Отступ первого ордера и Подтяжку.
• Ситуация: бот выставил ордера строго по сигналу, но исполнились они позже. Сверьте время выставления и значения индикаторов в этот момент.
• Также помните: вход — на следующей свече после срабатывания сигнала.
• Если визуально «не сходится», докрутите историю свечей (см. примечание выше).

3. МПУ не равен просадке от депозита

Депозит — это потолок средств под сделку, а не гарантированный объём позиции. Биржевые ограничения (минимальный ордер, шаг цены) вызывают округления, итоговый объём позиции отличается от «депозит × плечо».

Пример

• Депозит 100 USDT, плечо 10 → ожидаемо 1000 USDT.
• Фактически: исполнено ордеров на 0.012 BTC, средняя цена 59 000 → 708 USDT.
• МПУ 11% → 77.88 USDT, а не 110 USDT — всё верно.

4. В списке сделок «Профит», а в результатах прочерки

Если все ордера отменены — выход был по сигналу индикатора (минимальный PnL тут не проверяется). Технически профит, но механика похожа на подтяжку. Избежать можно, если поставить Отступ = 0 (Маркет).

Если ордера исполнялись — возможно, всё «упёрлось» в округление цены (много знаков после запятой) → увеличьте % TP.

Ещё вариант — комиссия биржи списывается в 3-й валюте (например, BNB) — у нас этих данных нет, поэтому в тестах/реале они не отражаются.

5. С фильтром “Цена > 0” должны быть сделки каждую минуту, а их меньше

График рисует только сделки текущей страницы списка. Проверьте сортировку (по дате). Если с сортировкой порядок, проверьте подтяжку — она отменяет сделки. Поставьте отступ 0 (Маркет) или увеличьте % подтяжки. Отменённые сделки видны в истории.

6. Почему %МПУ не совпадает с абсолютом, а при частичных усреднениях МПУ больше?

%МПУ зависит от средней цены позиции на каждом шаге. Абсолют (USDT) — ещё и от объёма, который успели собрать. Мы показываем максимальный из %МПУ по всем этапам и рядом максимальный абсолют.

7. В бэктесте сделка есть, а в реале — нет

• Проверьте даты начала и окончания бэктеста. Был ли бот запущен в это время?
• Проверьте блокировки в профиле. Могли ли вход бота быть ограничен?
• Напишите в службу поддержки: прикрепите ссылку на бэктест, номер бота, дату и точное время UTC, которые вы хотите, чтобы мы проверили.

8. В реальной торговле сделка есть, а в бэктесте её нет.

• Проверьте даты начала и окончания бэктеста. Сделка могла не войти в период тестирования.
• Если использовать фильтр отображения “Период” в длинном бэктесте, то будут видны только сделки, которые завершились внутри периода. Входы и ордера незакрытых сделок не показываются.

9. Почему одинаковые настройки с разным депозитом дают разное число сделок?

Разные объёмы в сделках позволяют разное усреднение — где бот смог в рамках выданного депозита дать больше объёма в сеточный ордер, там средняя цена опустилась ниже и выход из сделки получился раньше. Затем, пока бот с малым депозитом ещё ведёт первую сделку, бот с крупным депозитом уже может начать новую.

10. Почему в бэктесте вход был, но сделка отменилась, а в реале - продолжилась?

Это особенность моделирования. В бэктесте, если условия для тейка наступили до исполнения первого ордера, ордера отменяются. В реальности этого не происходит, бот ждёт исполнения ордеров. Рекомендуем использовать конфигурации со входом по Маркету (с нулевым отступом первого ордера).

Мини-глоссарий (для быстрых ответов)

• Gross — суммарный результат без комиссий.
• Net — итог с торговыми комиссиями (на этот показатель смотрим в первую очередь).
• МПП — максимальная плавающая прибыль по сделке/тесту.
• МПУ — максимальная плавающая просадка; ключ к оценке риска ликвидации.
• Фитиль (тень) — экстремум внутри свечи.
• Подтяжка — отмена неисполнённой сделки, если цена ушла слишком далеко.