Что такое индикатор RVI

RVI (Relative Volatility Index) — осциллятор от 0 до 100, предложенный Дональдом Дорси. На вид похож на RSI, но считает не «силу цены», а баланс волатильности вверх и вниз: использует стандартное отклонение роста/падения вместо самих изменений цены.

• Когда RVI высок (доминирует «волатильность вверх») — рынок склонен к продолжению роста или перегрет.
• Когда RVI низок (доминирует «волатильность вниз») — рынок склонен к снижению или перепродан.

Как считается (интуитивно)

1. Для каждого бара считаем изменения цены (обычно Close - Close[1]).
2. Разделяем бары на «вверх» и «вниз».
3. Считаем скользящее стандартное отклонение (StdDev) отдельно для «вверх» и «вниз» за период N (часто 14).
4. Преобразуем их в проценты «относительной силы волатильности» и нормируем в 0–100, как у RSI.

Итог — осциллятор, показывающий, какая сторона рынка генерирует большую волатильность прямо сейчас.

Замечание

Точный вид формулы может отличаться в разных терминалах/библиотеках — это нормально. Для трейдера важна интерпретация и стабильная логика сигналов.

Интерпретация и уровни

Зона/событие	Что значит
RVI > 60	Доминанта «волатильности вверх»; бычий импульс, возможная перекупленность
RVI < 40	Доминанта «волатильности вниз»; медвежий импульс, возможная перепроданность
Пересечение уровня 50	Смена доминирования (быки/медведи)
Фильтр по тренду (ADX/MA)	Комбинация RVI с трендовым фильтром снижает ложные входы

Рекомендация по порогам

Базовые уровни RVI по Дорси — 60/40. Если нужен консервативный вход, используйте 65/35 или даже 70/30.

Типовые сигналы

Сигнал	Условие	Использование
Пробой вверх (лонг-интерес)	RVI пересекает снизу вверх уровень 40	Ранний вход по отскоку
Подтверждение лонга	RVI закрепляется выше 50	Фильтр тренда для продолжения
Пробой вниз (шорт-интерес)	RVI пересекает сверху вниз уровень 60	Ранний сигнал ослабления роста
Подтверждение шорта	RVI закрепляется ниже 50	Фильтр тренда для продолжения

Индикатор «RVI уровни»

На платформе Veles.Finance доступен отдельный фильтр «RVI уровни» — упрощённая версия индикатора, которая не требует ручной настройки порогов.

Он срабатывает автоматически при пересечении ключевых зон:

• Когда RVI пересекает уровень 40 снизу вверх → формируется сигнал в Лонг.
• Когда RVI пересекает уровень 60 сверху вниз → формируется сигнал в Шорт.

Таким образом, фильтр «RVI уровни» даёт точечные сигналы входа по направлению краткосрочного импульса и может использоваться:

• для старта бота,
• для входа по ордерам,
• или для выхода по сигналу индикатора (в блоке «Профит → Сигнал»).

Использование на практике

Наиболее эффективно «RVI уровни» работает на таймфреймах 5m–15m при торговле по сеточным стратегиям или комбинированным фильтрам.

Как использовать RVI в Veles

Индикатор доступен как фильтр в блоках «Фильтры на старт», «Фильтры на ордерах» и «Выход по сигналу».

1) Фильтр направления для старта бота

1. Откройте редактор бота → Фильтры → Добавить фильтр → RVI.
2. Таймфрейм: 15m / 1h (консервативно) или 5m (агрессивно).
3. Условие для Long: RVI > 50 (или вход после пересечения 40 снизу вверх).
4. Условие для Short: RVI < 50 (или вход после пересечения 60 сверху вниз).

Практика

Для свинговых ботов ставьте 1h + пороги 60/40. Для внутридневной торговли — 15m + пороги 55/45.

2) Фильтры на усредняющих ордерах

Чтобы не докупать «в падающий нож» на безоткатном дампе, добавьте RVI-ограничение на 2+ ордера:

• Ордер 2–3: RVI (15m) > 35 — слегка «смягчённый» фильтр против усреднения в самый разгар дампа.
• Ордер 4+ (глубокий): RVI (5m) формирует минимум и растёт ИЛИ пересёк 40 снизу.

Это повышает шанс брать докупки ближе к развороту, а не по пути вниз.

3) Выход по сигналу (Profit → «Сигнал»)

Вариант аккуратного выхода «по импульсу»:

• Long-позиция: закрывать, когда RVI (5–15m) пересекает вниз 60 И/ИЛИ уходит ниже 50.
• Short-позиция: закрывать, когда RVI пересекает вверх 40 И/ИЛИ уходит выше 50.

Комбинируйте с «Минимальный P&L», чтобы не закрываться слишком рано (например, ≥ 0.3–0.5%).

Примеры комбинаций

• RVI + ADX (силовой фильтр): входы по RVI только если ADX > 20–25 на том же TF — отсев флэта.
• RVI + Полосы Боллинджера: вход по RVI при касании/выходе за нижнюю/верхнюю полосу — точнее тайминг отката.
• RVI + CCI/RSI уровни: RVI подтверждает импульс, а CCI/RSI дают локальные перепроданности/перекупленности.

Частые ошибки и как их избежать

Осторожно: «переключение»

RVI может часто «щёлкать» вокруг 50 на низких TF — ставьте гистерезис по уровням (60/40) или используйте более старший TF как главный фильтр.

Порог ≠ сигнал

Сам факт, что RVI высок/низок, ещё не делает вход выгодным. Лучше ждать пересечения порога в «нужную» сторону или подтверждения другими фильтрами.

Под волатильность актива

Для «тихих» пар пороги можно сузить до 55/45, для «шумных» — расширить до 65/35 или 70/30.

Заключение

Индикатор RVI (Relative Volatility Index) — инструмент анализа силы волатильности и направления импульса. В связке с RVI уровнями и другими фильтрами на платформе Veles.Finance он позволяет ботам действовать точнее, избегать ложных входов и торговать в унисон с реальной динамикой рынка.