Один бот Veles может работать либо только в Long, либо только в Short — это прописывается в его настройках. Нейтральных ботов на платформе Veles в настоящее время нет.
Но вы можете запускать одновременно двух ботов по одной монете в разных направлениях — одного в Long, второго в Short, и они не будут мешать друг другу. На фьючерсах для этого должен быть включен режим хеджирования на данном торговом счёте, а на споте нужно следить, чтобы депозиты ботов не пересекались (то есть, чтобы бот в Short не продавал ту монету, которую для себя купил бот в Long).
Long — это торговый алгоритм, при котором трейдер приобретает некий актив (товар, акцию, облигацию, деривативный фьючерсный контракт или другой финансовый инструмент) в расчёте на повышение цены данного актива.
Пример 1.
На фьючерсном торговом счете криптовалютной биржи открываем Long-позицию, то есть приобретаем контракты (= обязательства) купить монету по текущей рыночной или по фиксированной выбранной нами цене. Затем мы наблюдаем за ценой на монету. Нам надо будет продать эти контракты на покупку, но уже по цене монеты выше, чем при открытии позиции. Количество монеты в контрактах при их покупке и продаже должно быть одно и то же — так наша позиция полностью закрывается, все обязательства погашаются. Разница между ценой открытия и закрытия позиции — это и будет наш торговый результат.
При торговле фьючерсами мы не владеем самой монетой, мы временно владеем только контрактами на покупку или продажу этой монеты.
Есть риск, что если цена на монету сдвинется слишком сильно вниз (а не вырастет, как нам нужно), биржа запустит процесс ликвидации — принудительно продаст наши контракты с убытком, и мы потеряем все вложенные в эту сделку средства безвозвратно. Правила и порядок процедуры описаны в документации биржи. Риск наступления ликвидации и размер убытков можно приблизительно определить заранее, и это надо всегда делать, собираясь открывать сделку.
Пример 2.
На спотовом торговом счёте криптовалютной биржи мы покупаем монету по текущей рыночной или выбранной нами фиксированной цене. Затем мы наблюдаем за ценой на монету. Если цена выросла на нужный нам процент — мы продаём монету, а разница между суммой покупки и суммой продажи есть наш торговый результат.
Если цена упала, вопреки ожиданиям — мы всё еще владеем монетой, которую пока нет смысла продавать, так как мы выручим за неё меньше, чем потратили на покупку. Риск ликвидации на споте отсутствует. Мы можем дожидаться нужной цены, сколько потребуется. Кроме этого, монету можно вывести на другой кошелёк, на другую биржу, либо запустить на неё бота в шорт (подробнее расскажем ниже).
Short — это торговый алгоритм, при котором трейдер ожидает снижение цены актива (товара, валюты, и т.д). В этом случае можно использовать производный финансовый инструмент — фьючерсный контракт на продажу актива по текущей высокой цене, чтобы затем приобрести контракт на его покупку по низкой цене и получить таким образом прибыль. Либо, имея в наличии актив, подверженный колебаниям цены (такой как криптовалюта), можно на спотовом рынке продавать его на локальных повышениях цены и откупать обратно на понижениях, собирая разницу в качестве своей прибыли.
Пример 1.
На фьючерсном торговом счёте криптовалютной биржи открываем Short-позицию, то есть приобретаем контракты продать монету по текущей рыночной или по фиксированной выбранной нами цене. Затем мы наблюдаем за ценой на монету. Нам надо будет продать контракты, но уже по цене монеты ниже, чем при открытии позиции. Количество монеты в контрактах при их покупке и продаже должно быть одно и то же — так наша позиция полностью закрывается, все обязательства погашаются. Разница между ценой открытия и закрытия позиции — это и будет наш торговый результат.
Есть риск, что если цена на монету сдвигается слишком сильно вверх (а не упала, как мы расситывали), биржа запустит процесс ликвидации — принудительно продаст наши контракты с убытком, и мы потеряем все вложенные в эту сделку средства безвозвратно.
Пример 2.
У нас имеется некая криптовалюта. На спотовом торговом счёте криптовалютной биржи мы продаём эту монету по текущей рыночной или выбранной нами фиксированной цене. Допустим, продали 100 Coin за 100 USDT. Затем мы наблюдаем за ценой на монету. Если цена упала на нужный нам процент — мы покупаем то же количество монеты, 100 Coin, но уже за 95 USDT. Разница 5 USDT между суммой покупки и суммой продажи есть наш торговый результат, прибыль., зафиксированная в стейблкоине.
Либо мы покупаем монету на всю сумму в стейблкоинах (на 100 USDT), и тогда мы получаем больше монеты за те же деньги, чем имели до входа в сделку — у нас в активах прирастает монета, получается фарминг, прибыль в монете.
Если же цена выросла, вместо падения — мы всё еще владеем стейблкоином (или другой валютой, которая была в вашей торговой паре), который выручили за продажу монеты. Мы можем дожидаться нужной цены, сколько потребуется.
Есть риск, что цена не вернётся на нужный уровень никогда, чтобы позволить нам выкупить монету с прибылью. Поэтому, принимая решение торговать монетой в шорт, надо предварительно знать и учитывать среднюю цену покупки этой монеты, чтобы не остаться в убытке.
Важно! Торговля в шорт является гораздо более рискованной, чем торговля в лонг. Поэтому шорт-боты должны быть сконструированы максимально безопасно (иметь достаточный % перекрытия, высокий % Мартингейла, логарифмическое распределение <1, и тщательно выбирать точки входа в сделку). Часто требуется подбор сетки именно под конкретную монету — что работало на одной валюте, на другой не даёт хорошего результата.
Показываем, как боты Veles работают в рамках Лонг и Шорт стратегий, в наших видео:
Фарминг монеты на споте с помощью бота в шорт
При торговле на споте есть интересная возможность — запускать шорт-бота на ту монету, которую набрал лонг-бот, попавший в просадку (в инвест), и которого даже еще не остановили. Это возможно не всегда, варианты описаны ниже.
1. Если лонг-бот закрывает сделку простым профитом — то вся его монета уже зарезервирована в ордер тейк-профит, и она для шорт-бота будет недоступна, вы просто не увидите её в поле БАЛАНС.
2. Если лонг-бот закрывает сделку мультитейками — то он зарезервировал в ордере объём первого тейка, а остаток монеты можно отдавать шорт-боту.
3. Если лонг-бот выходит из сделки по сигналу индикатора — то можно отдать шорт-боту весь объём его монет, поскольку ордер на выход заранее не создаётся (а значит, резервирования не происходит, вся монета лежит на балансе торгового счёта).
Напоминаем — под шорт-бота надо подбирать сетку и всё остальное очень тщательно, под каждую монету будет своё перекрытие, логарифм, Мартингейл, надо тестировать многократно. Если использовать в шорт-боте стоп-лосс неудачно — то он принесёт больше убытков, чем новых монет. А если не использовать стоп-лосс — то может возникнуть конфликт, когда шорт-бот продаст монету на подъёме цены, и в это же время лонг-бот попытается продать то же самое ещё раз.
В такой ситуации можно будет оставить лонг-бота в статусе ошибки, а на шорт-боте нажать стоп (не отменять сделку!) — дать довести сделку и откупиться. Правда, может потребоваться долго ждать падения цены, пролива на рынке. А потом, когда шорт-бот успешно зафиксирует прибыль и остановится — рестартовать лонг-бота с перезапуском его сделки.
То же самое можно сделать и в случае лонг-бота с простым профитом, монету которого хотите прирастить. Если руками удалить его тейк-профит ордер на бирже, бот остановится с ошибкой «Ордер отменен 3ей стороной», и монета появится на балансе торгового счёта. Затем, когда уже шорт-бот остановится успешно, лонг-бота можно будет рестартовать и выбрать «Перезапустить сделку» (он восстановит свой тейк-профит и доведёт данный цикл).
Примечание. Если вы хотите не фармить монету, а получать прибыль в стейблкоине, то такой выбор валюты профита в спотовом шорт-боте возможен только при закрытии сделку лимитным ордером.
Если вы закрываете сделку или её часть рыночным ордером (сюда относится выход по сигналу индикатора и стоп-лосс в безубыток) — то этот ордер позволяет фиксировать прибыль только в монетах.
