Взвешенная скользящая средняя (WMA)

Взвешенная скользящая средняя (Weighted Moving Average, WMA) — это скользящая средняя с линейными весами, в которой каждая последующая свеча имеет бо́льший вес, чем предыдущая. В отличие от EMA или SMMA, WMA явно задаёт приоритет свежих данных через фиксированную линейную шкалу весов.

Определение тренда с помощью WMA

Индикатор WMA используется аналогично другим скользящим средним — через сравнение с текущей ценой закрытия:

Цена выше линии WMA → сигнал на покупку (лонг).
Цена ниже линии WMA → сигнал на продажу (шорт).

🔵 Благодаря линейным весам WMA быстрее реагирует на изменения цены, чем SMMA или SMA, но медленнее, чем EMA с коротким периодом. Это делает её хорошим балансом между отзывчивостью и устойчивостью к шуму.

Пересечение WMA с ценой

Когда текущая цена пересекает линию WMA, это может сигнализировать о смене локального тренда:

Пересечение сверху вниз → сигнал для открытия сделки в шорт.
Пересечение снизу вверх → сигнал для открытия сделки в лонг.

За счёт того, что WMA отдаёт наибольший приоритет последним свечам, пересечения происходят раньше, чем у SMMA, — что снижает запаздывание сигнала на трендовых движениях.

Формула расчёта

WMA рассчитывается как взвешенная сумма цен закрытия последних Length свечей, где вес каждой свечи линейно возрастает от 1 (самая старая) до Length (самая новая):

WMA = 2 × Σ(Close[i] × i) / (Length × (Length + 1))

Где i — порядковый номер свечи от 1 (самая старая в окне) до Length (текущая), а знаменатель Length × (Length + 1) — сумма всех весов.

Таймфреймы и практическое применение

На коротких таймфреймах (1m–15m) WMA даёт более отзывчивые сигналы, чем SMMA, что удобно для скальпинговых стратегий.
На старших таймфреймах (4h, 1d) линейные веса обеспечивают надёжное отслеживание тренда с меньшим запаздыванием, чем у SMA.

👉 WMA наиболее эффективна на трендовых рынках. В боковом движении (флэте) линейное взвешивание не помогает — индикатор по-прежнему будет генерировать ложные сигналы. Проверяйте стратегию через бэктест.

Применение в ботах Veles (Гибкие индикаторы)

Доступные настройки:

Период — количество свечей для расчёта. Диапазон: 2–500, стандартное значение — 9.
Интервал — таймфрейм свечей.
Метод — тип расчёта. По закрытию бара (только на выбранном интервале), либо по минуте (раз в минуту для любого интервала).
Сдвиг — смещение запрашиваемого значения индикатора на заданное количество свечей назад.

Ограничения

WMA — это индикатор тренда: он показывает общее направление движения цены, а не точки разворота.
Из-за линейного взвешивания WMA более чувствительна к резким ценовым выбросам, чем SMMA — одна аномальная свеча с высоким весом может заметно сместить линию.
Для повышения точности рекомендуется использовать WMA в сочетании с другими индикаторами (RSI, ATR, MACD) и уровнями поддержки/сопротивления.
В ботах Veles WMA можно использовать как фильтр на вход или выход из сделки, комбинируя её с любыми другими условиями.

Итог

WMA — трендовый фильтр с линейными весами, обеспечивающий более быстрый отклик на ценовые изменения по сравнению с SMA и SMMA. В ботах Veles она позволяет строить стратегии, ориентированные на актуальные ценовые движения, с меньшим запаздыванием. Наиболее эффективна на трендовых рынках в сочетании с моментум-индикаторами, такими как RSI или MACD.