Arnaud Legoux Moving Average (ALMA)

Arnaud Legoux Moving Average (ALMA) — скользящая средняя с гауссовским распределением весов, разработанная для минимизации запаздывания при сохранении плавности линии. В отличие от WMA или EMA, ALMA позволяет гибко управлять положением «центра тяжести» весов и степенью сглаживания через два параметра — Offset и Sigma.

Определение тренда с помощью ALMA

Индикатор ALMA используется аналогично другим скользящим средним — через сравнение с текущей ценой закрытия:

• Цена выше линии ALMA → сигнал на покупку (лонг).
• Цена ниже линии ALMA → сигнал на продажу (шорт).

🔵 Благодаря гауссовским весам ALMA формирует более гладкую линию, чем EMA или WMA при аналогичном периоде, что снижает количество ложных пересечений на боковых участках рынка.

Пересечение ALMA с ценой

Когда текущая цена пересекает линию ALMA, это может сигнализировать о смене локального тренда:

• Пересечение сверху вниз → сигнал для открытия сделки в шорт.
• Пересечение снизу вверх → сигнал для открытия сделки в лонг.

Параметр Offset смещает центр гауссовой кривой к последним свечам, поэтому при значениях Offset, близких к 1, пересечения происходят раньше, чем у SMA или SMMA — запаздывание сигнала уменьшается.

Формула расчёта

ALMA рассчитывается как взвешенная сумма цен закрытия последних Length свечей, где веса определяются гауссовской функцией с центром, заданным параметром Offset, и шириной, заданной параметром Sigma:

Вес свечи i = exp(−(i + 1 − m)² / (2 × s²))

ALMA = Σ(Close[i] × вес[i]) / Σ(вес[i])

Где m = Offset × (Length − 1), s = Length / Sigma, i — от 0 (самая старая свеча в окне) до Length − 1 (текущая).

Веса рассчитываются один раз и не меняются между барами.

Параметры

• Offset — смещает центр гауссовой кривой. Диапазон: от 0 до 1. При значении 0.85 (по умолчанию) максимальный вес сосредоточен у последних свечей — линия быстро реагирует на движение цены. При значении, близком к 0, центр смещается к старым данным, увеличивая запаздывание.
• Sigma — ширина гауссовой кривой. Целое число, по умолчанию 6. Малые значения (2–4) создают резкий пик весов и делают ALMA более чувствительной к шуму. Большие значения (8–12) сглаживают линию сильнее, но добавляют запаздывание.

Таймфреймы и практическое применение

• На коротких таймфреймах (1m–15m) ALMA с высоким Offset (0.85–0.95) и небольшим Sigma (4–6) даёт быстрые сигналы, сопоставимые с EMA, но с меньшим шумом.
• На старших таймфреймах (4h, 1d) увеличение Sigma до 8–10 обеспечивает надёжное отслеживание тренда без лишних пересечений.

👉 ALMA наиболее эффективна на трендовых рынках. В боковике гауссовское сглаживание помогает меньше, чем на выраженном движении. Проверяйте параметры через бэктест.

Применение в ботах Veles (Гибкие индикаторы)

Доступные настройки:

• Период — количество свечей для расчёта (параметр Length). Диапазон: 2–500, стандартное значение — 9.
• Offset — смещение центра гауссовой кривой. Диапазон: 0–1, стандартное значение — 0.85.
• Sigma — ширина гауссовой кривой. Целое число, стандартное значение — 6.
• Интервал — таймфрейм свечей.
• Метод — тип расчёта. По закрытию бара (только на выбранном интервале), либо по минуте (раз в минуту для любого интервала).
• Сдвиг — смещение запрашиваемого значения индикатора на заданное количество свечей назад.

Ограничения

• ALMA — это индикатор тренда: он показывает общее направление движения цены, а не точки разворота.
• При очень малом Sigma (1–3) ALMA становится чувствительной к ценовым выбросам — одна аномальная свеча может заметно исказить линию.
• Для повышения точности рекомендуется использовать ALMA в сочетании с другими индикаторами (RSI, ATR, MACD) и уровнями поддержки/сопротивления.
• В ботах Veles ALMA можно использовать как фильтр на вход или выход из сделки, комбинируя её с любыми другими условиями.

Итог

ALMA — трендовый фильтр с гауссовскими весами, обеспечивающий более гладкую линию по сравнению с EMA и WMA при аналогичном периоде. Параметры Offset и Sigma позволяют гибко настраивать баланс между скоростью реакции и устойчивостью к шуму без изменения периода. В ботах Veles ALMA наиболее эффективна на трендовых рынках в сочетании с моментум-индикаторами, такими как RSI или MACD.