Обычно сетка ордеров рассчитывается так, что все цены ордеров в ней расположены линейно (на одинаковом расстоянии друг от друга) по всему перекрытию изменения цены.
Пример ордеров одинаково расположенных друг от друга:
При небольших движениях рынка чаще всего будут исполняться только первые ордера, самые маленькие по объему. Большая часть депозита не участвует в работе. К примеру, из 10 ордеров будут работать всего 2 — 3 ордера, а это всего до 30% суммы выделенной боту.
Чтобы вовлечь побольше депозита в торговлю при небольшой волатильности, можно использовать логарифмическое распределение цен, которое позволит повысить плотность ордеров вблизи текущей цены и понизить плотность ордеров при удалении от текущей цены.
Плотность ордеров можно настроить для разных ситуаций по-разному, с помощью логарифмического коэффициента, увеличивая или уменьшая его. К примеру наоборот, если вы хотите собирать больше ордеров на отскоке, вы повышаете плотность ордеров при удалении от текущей цены.
Значения логарифмического коэффициента > 1 увеличат плотность ордеров вблизи текущей цены (вовлечем больше депозита в торговлю при малой волатильности, что увеличит профит, но увеличим и риски).
Пример (плотность ордеров вблизи текущей цены)
Значения логарифмического коэффициента < 1 увеличат плотность ордеров при удалении от текущей цены вблизи последнего ордера сетки (сильно уменьшаем риски торговли, профит также будет меньше).
Пример (плотность ордеров при удалении от текущей цены)
Резюме:
Логарифмическое распределение позволяет более гибко настраивать сетку, исходя из условий рынка и текущего актива. Можно работать как от верхней цены, так и от отскока на падение.
Данный инструмент помогает повысить эффективность работы ботов Veles. Главное — всегда учитывать риски и не ставить максимальные значения.
