Трейлинг-стоп ордера – это ордера на закрытие позиции, которые перемещаются вслед за ценой, когда она движется в благоприятном направлении.
Ордер активируется при достижении указанного процента профита (так называемой «Цены активации»). Если после этого цена осуществит разворот в убыточном направлении на указанный процент отклонения (то есть дойдёт до него), трейлинг-стоп закроет сделку рыночным ордером.
Для позиций Long трейлинг-стоп ордера помогают получить более высокую цену продажи актива, а для Short позиций минимизировать цену покупки. Другими словами, трейлинг-стоп актуален как для long, так и short ботов.
На текущий момент трейлинг поддерживается для бирж Binance, OKX и BingX.
Трейлинг-стоп рекомендуется использовать для цены активации (поле «Профит») не менее 1% и «Процента отклонения» — не менее 0.5%.
То есть в примере выше работать будет так:
1. Когда прибыль по позиции достигает 1.2% — бот вычисляет уровень закрытия (1.2-0.5=0.7) и устанавливает ордер на закрытие на уровне 0.7%
2. Если цена затем идёт вниз и бот обнаруживает, что PnL позиции стал 0.7% или меньше — бот отправляет рыночный ордер на закрытие.
3. Если цена идёт вверх, то бот во время каждой проверки пересчитывает от новой повышенной цены новый уровень закрытия (1.3-0.5=0.8, 1.4-0.5=0.9 и так далее)
Рассмотрим пример Long
В 12:01, когда цена актива 40 000, бот выставил trailing-stop ордер для тейк-профита по цене активации 42 000 (stopPrice на графике), с процентом отклонения 7.5%.
Между 12:01 и 12:02 серия сделок привела к увеличению цены актива до 41 500.
Между 12:02 и 12:03 серия сделок привела к уменьшению цены актива до 39 000.
Серия сделок в промежутке между 12:03 и 12:04 приводит к увеличению цены. Когда цена актива достигает или пересекает цену активации трейлинг-стоп ордера (stopPrice), ордер начинает следить за изменением цены. Первая сделка, удовлетворяющая данному условию устанавливает «самую высокую цену». В данном случае наивысшая цена – 42 000. И если цена отклонится вниз на 7.5% от неё, то ордер выполнится.
Далее серия сделок приводит к увеличению цены до 45 000, что обновляет «наивысшую цену». Теперь, для того, чтобы трейлинг-стоп ордер исполнился, нужно, чтобы цена отклонилась вниз на 7.5% от 45 000.
Между 12:04 и 12:05 приводит у понижению цены до 44 000. Что примерно 2.2% – этого недостаточно для того, чтобы исполнить ордер.
В промежутке между 12:05 и 12:06 торги повышают цену до 46 500. Это снова выше предыдущего максимума, что обновляет наивысшую цену. И теперь цена исполнения трейлинг-стоп ордера равна: 46 500 * (100 — 7.5) / 100 = 43 012,5.
Торговля в промежутке между 12:06:00 и 12:06:50 приводит к понижению цены до цены 43 012,5. На это событие реагирует трейлинг-стоп ордер, исполняя заявку.
Таким образом, изначальный тейк-профит по цене 42 000 закрылся по цене 43 012,5.
