Бэктесты

Бэктест — это симуляция торговли бота на исторических данных (1-минутные свечи с бирж). Вы настраиваете бота → запускаете тест → смотрите, как стратегия переживала бы просадки, где случались стоп-лоссы и какой Net-результат могла бы дать.

Бэктест обязателен для любых стратегий: купленных, подарочных, с витрины учебных ботов и собственных. Для запуска бэктеста требуется подключение к бирже (действующая API-привязка в кабинете), но не требуется реальный депозит (для симуляции можно указать любую сумму).

Быстрый чек-лист перед стартом

1. Сформулируйте гипотезу (что хотите проверить).
2. Проверьте настройки бота (отступ/подтяжка/SL/TP/фильтры).
3. Убедитесь, что все фильтры — «На закрытии бара».
4. Задайте правильные биржевые комиссии.
5. Выберите период, где были проливы, чтобы увидеть реальную стойкость.

Лимиты и подписки

Тариф	Стоимость	Начисление в день	Максимальное накопление	Параллельные тесты
Free	$0	+2 года	6 лет	1
Starter	$15 / мес	+50 лет	150 лет	1
Pro	$29 / мес	+500 лет	1 500 лет	5
Quant	$69 / мес	+50 000 лет	150 000 лет	50

• «Free»: между повторными запусками — 30 сек.
• «Starter», «Pro», «Quant»: интервал между стартами 1 сек.

Подробнее: Тарифы бэктестов

Все ваши тесты, счётчики, оплата подписки — в разделе кабинета «Бэктесты».

Требования к стратегии перед тестом

Чтобы тест прошёл корректно:

• В боте есть фильтры на старт (кроме TradingView — такие тесты не запускаются).
• Метод расчёта во всех фильтрах — «На закрытии бара» (режим «Раз в минуту» не поддерживается в бэктесте).
• Трейлинг-стоп не используется (по минутным свечам нельзя восстановить внутрисвечную траекторию).

Если хотите протестировать «бот без фильтров» — временно поставьте на старт «Цена > 0», это примерно то же самое.

Ограничения модели (обязательно к учёту)

1. Цена исполнения в тесте:

   • вход (рыночный) — по цене открытия свечи, следующей за сигнальной,
   • усреднение/выход — по цене открытия свечи, следующей за сигнальной.

   В реальной торговле исполнение будет между ценой открытия/закрытия — поэтому результаты отличаются.

2. Фитили минутных свечей по умолчанию не учитываются. В реальности на тенях происходят усреднения/SL/TP/ликвидации. В тесте длинные тени не «цепляют» ордера → стоп-лоссов на практике бывает больше. Включайте опцию “Учитывать тени свечей”, если используете фиксированные стоп-лоссы.

3. Смотрите не только цифры, но и график сделок: так понятнее механика стратегии и причины просадок.

4. Подтяжка в бэктесте считается по цене закрытия свечи (в реальной торговле — по тикам).

5. В самых первых сделках на периоде тестирования могут быть погрешности во входе — поскольку для вычисления индикаторов нет достаточного количества предшествующих свечей (например, нужно 200).

Рекомендации по старту

1. Каждый раз проверяйте дату начала/конца периода.
2. Указывайте реальные комиссии биржи (ставки).
3. На окне старта теста посмотрите фитили (p0.99) и настройте SL: рекомендуемый SL ≈ 2 × соответствующий фитиль.
4. Давайте тестам говорящие названия (например: BTC 1ord SL_6% DCA_30/60 BB_15).

---

Как запустить бэктест

Запуск — из редактора бота («Тестировать») или с карточки бота.

Откроется окно с параметрами:

1. Название теста — желательно уникальное и понятное (переименовать нельзя).
2. Период (выбор зависит от тарифа).
3. Свечи — сколько свечей доступно, сколько попадёт в тест, длины фитилей (важно для SL).

   Если у вас в стратегии есть SL, для Long-бота делайте его как минимум 2 × фитиль вниз (подробнее — в статье про стоп-лосс). Лучше, если SL будет за самым длинным фитилём в периоде.

4. Комиссия — выберите фактические ставки вашей биржи.
5. Публичный тест — попадёт в общую базу (может войти в рассылку/витрину). В платных тарифах опцию можно отключить.
6. «Учитывать тени свечей (пессимистично)» — включает консервативный сценарий:
   • учитываются лимитные сеточные ордера,
   • лимитные TP,
   • простой SL (не по индикатору). Если на одной минуте пересекаются TP и SL, зачтётся SL.

Проверьте сводку параметров и нажмите «Подтвердить»:

Примечание

Если бэктест не запускается с ошибкой “Объём ордера не соответствует требованиям по паре”, значит, на периоде тестирования встречалась такая цена на актив, при которой бот не мог бы работать из-за требования биржи на минимальный ордер.
Для запуска бэктеста нужно повышать депозит в боте.

Как читать результаты

После завершения вы увидите экран с графиком и вкладками.

Сразу переключите график на минимальный таймфрейм, который использовали во входных фильтрах (здесь — 5 минут).

Вверху есть «Поделиться» — получите ссылку на тест (прикладывайте её в вопросы в поддержку). Например: https://veles.finance/share/ybUIi.

Важно: значение Gross-прибыли — промежуточное; ориентируемся на Net. Подробнее о показателях — в разделе Статистика.

Под графиком — вкладки:

Вкладка «Результат»

• Net (монета/USDT) — главная метрика теста: результат с учётом торговых комиссий, но без учёта фандинга.
• Gross (монета/USDT) — результат без комиссий (и торговых, и funding). Суммируются все сделки (TP и SL).
• Комиссия — сумма торговых комиссий за весь период (ставки).
• Эффективность в день — Net за период / суммарное время в сделках. Удобно для стратегий с редкими входами.
• МПП (макс. плавающая прибыль) — пик положительного PnL по сделке (или за весь тест).
• МПУ (макс. плавающий убыток) — процент просадки от средней цены позиции и его абсолют (USDT) — ключевой риск-показатель. Учтите: в тесте не считается тень минутной свечи → на реальном рынке просадка по фитилю бывает глубже.

Если в стратегии есть SL и он сработал в тесте, МПУ определяется по минутной свече, где был зафиксирован SL. То есть в ботах со стоп-лоссом на МПУ можно не смотреть, а смотреть надо на размер убытка по стоп-лоссу (в списке сделок).

Высокий МПУ говорит о том, что стратегия попадала в пролив — это нормально, но важно учесть в расчете маржи.

Как оценить риск ликвидации (упрощённо):

• Кросс-маржа: ликвидация ≈ когда МПУ ≥ баланс счёта.
• Изолированная маржа, 1 ордер: ликвидация ≈ когда МПУ ≥ депозит (на практике раньше, ~75% просадки).
• Изолированная маржа, сетка: ликвидация наступает, когда МПУ ≥ Начальная маржа позиции. Начальная маржа изменяется с каждым ордером. Бэктест в настоящее время не учитывает изменение маржи в позиции. Нужно вручную так подобрать сетку, чтобы Начальной маржи всегда хватало для просадки до исполнения очередного ордера (не используйте высокие плечи).

Как рассчитать маржу точнее (рекомендуем):

1. Возьмите %МПУ из теста и максимальный фитиль % (вниз для Long / вверх для Short).
2. Сложите: %МПУ + %макс. фитиль.
3. Умножьте на объём позиции (депозит × плечо).
4. Для поддержки позиции на счёте мы рекомендуем держать либо 2×МПУ, либо 2×Депозит — выбираем то, что больше.

Пример расчёта

• %МПУ: 17,7%
• Макс. фитиль: 2,37%
• Макс. просадка: 20,07%
• Депозит: 100 USDT
• Объём позиции: 100 USDT × 3 = 300 USDT
• Просадка в USDT: 300 × 20,07% = 60,21 USDT
• Депозит больше просадки
• Рекомендуемая сумма на балансе: 100 × 2 = 200 USDT

Важно

Бэктест не пишет «Ликвидация произошла». Оценивайте вероятность самостоятельно по формуле выше.

Блок «Сделки» во вкладке «Результат» — сводка по исходам:

• TP, SL, случаи подтяжки (отменённые сделки). Подробнее про подтяжку — в статье про режим торговли.

Часто «Всего» сделок на 1 меньше суммы TP/SL — последняя сделка не завершена в пределах периода.

Максимальное время в сделке — ищите долгие инвесты. Перейдите на «Сделки» и отсортируйте по длительности.

Вкладка «Графики»

• Винрейт, распределение исходов, кумулятивная прибыль по времени.
• Позволяет быстро увидеть, когда стратегия зарабатывает и где теряет.

Вкладка «Сделки»

Здесь детальный разбор каждой симулированной сделки. Таблица широкая — пролистывайте вправо. Типичные колонки: Начало/Конец, Длительность, Результат, PnL, Комиссия, МПУ/МПП, Ордеров исполнено/отменено и др.

Проверьте сперва это

Отсортируйте по дате (свежие сверху). Посмотрите верхнюю сделку: есть ли результат? Если прочерк — это активный инвест. Откройте ордера («+») или нажмите иконку диаграммы, чтобы перейти к сделке на графике.

Например:

• Зелёные стрелки — исполненные усреднения.
• Пунктир — средняя цена позиции. Чтобы закрыться в плюс, цена должна быть выше средней — здесь сделка в инвесте.

Можно показать все сделки текущей страницы (до 100 шт.) — нажмите «Показать все». Удобно смотреть в полноэкранном (кнопка «уголки» или Shift+F).

Листайте график влево (прошлые сделки).

Важно про отображение индикаторов

Чтобы графики индикаторов совпадали с метками входов:

• прокрутите график к началу теста и ещё ~250 свечей в прошлое,
• убедитесь, что истории достаточно для расчёта индикатора (часто нужно ≥300 свечей выбранного ТФ).

Вкладка «Настройки»

Показывает все параметры протестированной конфигурации и точные даты теста.

Кнопка «РЕДАКТИРОВАТЬ БОТА» — переносит настройки в редактор: можно продолжить тюнинг, снова протестировать или сохранить бота и запускать на бирже.

Часто задаваемые вопросы

1. Не видны сделки за весь период

• Монета была залистена недавно — данных на ранний период нет.
• Выбранная биржа подключена у нас позднее — может не хватать 1-минуток. Попробуйте другую биржу в тестах, а торговать — на нужной.

2. Бот вошёл не по индикаторам

• Проверьте время создания и время исполнения ордера, параметры Отступ первого ордера и Подтяжку (рекомендуется установить их на минимум). Так бывает: бот выставил ордера строго по сигналу, но исполнились они позже.
• Также помните: вход — на следующей свече после срабатывания сигнала.
• Если визуально «не сходится», докрутите историю свечей (см. примечание выше).

3. МПУ не равен просадке от депозита

Депозит — это потолок средств под сделку, а не гарантированный объём маржи позиции. Биржевые ограничения (минимальный ордер, шаг цены) вызывают округления, и итоговый объём позиции отличается от «депозит × плечо».

Пример

• Депозит 100 USDT, плечо 10 → ожидаемый объем позиции 1000 USDT.
• Фактически: исполнено ордеров на 0.012 BTC, средняя цена 59 000 → полный объем позиции 708 USDT.
• МПУ 11% от 708 USDT составит 77.88 USDT, а не 110 USDT (если считать от 1000 USDT).

4. В списке сделок «Профит», а в результатах прочерки

Если все ордера отменены — выход был по сигналу индикатора (минимальный PnL тут не проверяется). Технически профит, но механика похожа на подтяжку. Избежать можно, если поставить Отступ = 0 (Маркет).

Если ордера исполнялись — возможно, всё «упёрлось» в округление цены (много знаков после запятой) → увеличьте % TP.

Ещё вариант — комиссия биржи списывается в 3-й валюте (например, BNB) — у нас этих данных нет, поэтому в тестах/реале они не отражаются.

5. С фильтром «Цена > 0» должны быть сделки каждую минуту, а их меньше

График рисует только сделки текущей страницы списка. Проверьте сортировку (должна быть по дате). Если с сортировкой порядок, проверьте подтяжку — она отменяет сделки. Поставьте отступ 0 (Маркет) или увеличьте % подтяжки. Отменённые сделки видны в истории.

6. Почему %МПУ не совпадает с абсолютом, а при частичных усреднениях МПУ больше?

%МПУ зависит от средней цены позиции на каждом шаге. Абсолют (USDT) — ещё и от объёма, который успели собрать. Мы показываем максимальный из %МПУ по всем этапам и рядом максимальный абсолют (т.е. они могут быть не от одной и той же сделки).

7. В бэктесте сделка есть, а в реале — нет

• Проверьте даты начала и окончания бэктеста. Был ли бот запущен в это время?
• Проверьте блокировки в профиле. Мог ли вход бота быть ограничен?
• Напишите в службу поддержки: прикрепите ссылку на бэктест, номер бота, дату и точное время UTC, которые вы хотите, чтобы мы проверили.

8. В реальной торговле сделка есть, а в бэктесте её нет.

• Проверьте даты начала и окончания бэктеста. Сделка могла не войти в период тестирования.
• Если использовать фильтр отображения “Период” в длинном бэктесте, то будут видны только сделки, которые завершились внутри периода. Входы и ордера незакрытых сделок не показываются.

9. Почему одинаковые настройки с разным депозитом дают разное число сделок?

Разные объёмы в сделках позволяют разное усреднение — где бот смог в рамках выданного депозита дать больше объёма в сеточный ордер, там средняя цена опустилась ниже и выход из сделки получился раньше. Например, пока бот с малым депозитом ещё ведёт первую сделку, бот с крупным депозитом уже может начать новую.

10. Почему в бэктесте вход был, но сделка отменилась, а в реале - продолжилась?

Это особенность моделирования. В бэктесте, если условия для тейка наступили до исполнения первого ордера, ордера отменяются. В реальности этого не происходит, а бот ждёт исполнения ордеров. Рекомендуем использовать конфигурации со входом по Маркету (с нулевым отступом первого ордера).

11. Как уменьшить МПУ?

1. Усилить фильтры на вход в сделку - использовать старшие таймфреймы, а также более консервативные значения для сравнения.
2. Увеличить ширину перекрытия сетки (в режиме торговли «Простой»).
3. Использовать адаптивное усреднение (режим торговли «Сигнал»). При этом также следить, чтобы отступы между ордерами не были слишком маленькими.
4. Использовать логарифмическое распределение меньше 1 (в режиме торговли «Простой»), или аналогично ему настроить отступы в других режимах.
5. Использовать высокий Мартингейл (увеличение объёма от ордера к ордеру).

Мини-глоссарий (для быстрых ответов)

• Gross — суммарный результат без комиссий.
• Net — итог с торговыми комиссиями (на этот показатель смотрим в первую очередь).
• МПП — максимальная плавающая прибыль по сделке/тесту.
• МПУ — максимальная плавающая просадка; ключ к оценке риска ликвидации.
• Фитиль (тень) — экстремум внутри свечи.
• Подтяжка — отмена неисполнённой сделки, если цена ушла слишком далеко.