Маркетскан

Маркетскан — инструмент бэктестирования, который позволяет проверить одну стратегию сразу на нескольких торговых парах и сравнить результаты по каждой из них.

Маркетскан — общий вид

Зачем нужен Маркетскан

Маркетскан помогает:

Найти подходящие пары — проверьте одну стратегию на десятках монет и выберите те, которые дали лучший результат при приемлемом риске.
Оценить нагрузку на депозит — узнайте, какой депозит потребовался бы при торговле выбранным количеством пар и каков был максимальный одновременный объём средств в рынке.
Проверить эффективность блокировок — сравните, как стратегия работала бы с разными лимитами на количество одновременных сделок, как менялась нагрузка на депозит и сколько позиций открывалось одновременно.
Подготовить набор пар для мультипарного бота — выберите проверенные пары через чекбоксы и перейдите к созданию бота прямо из результатов.

Как работает

Вы создаете обычного или мультипарного бота с нужными настройками стратегии.
При запуске бэктеста в диалоге выбираете список торговых пар. В мультипарном боте можно выбрать все его монеты одной галочкой, в обычном боте монеты нужно добавлять из общего списка.
Система запускает расчет бэктестов по каждой паре с учетом выбранных блокировок и ограничений.
После завершения вы видите таблицу результатов по парам, сводные данные и визуализацию.

Как читать результаты

Все показатели основаны на Net-прибыли - то есть, с учётом торговой комиссии биржи. Определите свою ставку комиссии, чтобы правильно указать её при запуске бэктеста.

Таблица по парам

Таблица «Результаты бэктестов» показывает результаты бэктеста отдельно по каждой торговой паре. Используйте её, чтобы сравнить пары между собой и исключить из анализа те, что торгуются хуже. Снятие/добавление пар через чекбоксы обновляет сводные данные в режиме реального времени.

На что обращать внимание в первую очередь:

Чистая прибыль — итоговый Net-результат по паре за выбранный период.
МПУ — максимальный откат от пика; высокая просадка сигнализирует о повышенном риске.
Количество сделок — когда сделок мало, снижается статистическая значимость результата.

Таблица результатов по парам

Вкладка «Показатели»

«Показатели» отражают общую картину по всему набору выбранных пар. Особенно полезно смотреть:

какой депозит потребовался бы для выбранного количества пар/ботов;
сколько средств одновременно было бы занято в активных сделках (МПУ);
остались ли открытые сделки на момент окончания теста;
какой лимит на количество одновременных ботов/сделок оказался наиболее эффективным;
максимальное количество одновременно открытых позиций.

Показатели

Вкладка «PnL портфеля»

График накопленной прибыли стратегии во времени. Показывает, как формировался итоговый результат.

PnL портфеля

Вкладка «Риски»

График нагрузки на депозит во времени.

Риски

Вкладка «Лимит по ботам»

График влияния числа запущенных одновременно ботов на суммарный плавающий убыток.

Лимит по ботам

Вкладка «Одновременность»

График суммарной просадки по активным сделкам во времени. Помогает оценить необходимый запас на балансе.

Одновременность

Вкладка «Сделки»

График хронологии сделок по каждой паре из числа выбранных для бэктеста.

Обращайте внимание - в идеале на графике не должно быть длинных оранжевых полос (которые обозначают состояние инвеста - зависшей сделки).

Сделки

Ограничения

Параметр	Детали
Максимальное число сделок в блокировке	100
Пары без достаточной истории	Если у пары нет достаточного количества свечей для всего выбранного периода, она будет показана с периодом без сделок в общей выдаче.
Проверка на минимальный ордер	Если какие-то пары не соответствуют требованию на минимальный ордер, будет выдано предупреждение об их удалении из списка для сканирования.

Итог

Маркетскан особенно полезен, если вы:

хотите выбрать пары для мультипарного бота на основе исторических данных;
тестируете новую стратегию и хотите понять, на каких монетах она работает лучше;
оцениваете нагрузку на депозит перед запуском нескольких ботов одновременно;
подбираете оптимальный лимит блокировок для своей стратегии.